MACD는 이동평균 수렴확산 지수(移動平均 收斂擴散 指數, 영어: moving average convergence divergence)의 약자로 1970년대 후반에 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 주가의 기술적 분석에 사용되는 지표이다.[1] MACD는 주가 추세의 강도, 방향, 모멘텀 및 지속 시간의 변화를 나타내도록 설계되었다.
MACD는 과거의 가격 데이터(대부분 증가)로부터 계산된 세 가지 시계열의 모음이다. 이러한 세 가지 시계열은 MACD 고유의 "신호", "평균", "확산"이다. MACD는 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균 간의 차이이다. 평균은 MACD 자체의 지수이동평균이다.
◆ MACD 지표의 구성
MACD란 이동평균수렴과 확산지수,기간이 다른 이동평균선 사이의 관계 바탕으로 만들어진 진동자 지표입니다. 구성은 MACD선, 시그널선, 오실레이터로 구성되어 있습니다.
◆ 오실레이터(Oscillator)
지표분석 방법 중 하나로 횡보장세에서의 전환점(turning point)을 포착하는 데는 적합하지만 추세가 시작된 이후에는 너무 빨리 나타나 매매에 위험한 신호를 제공한다. 오실레이터(oscillator)란 넓은 의미로는 가격의 움직임을 나타내는 모든 지수를 일컫는 말이고 좁은 의미로는 최근의 가격에서 과거 일정 시점의 가격을 빼서 산출된 결과로 나타난 플러스(+), 마이너스(-) 값을 현재 시점에서 그래프로 나타내어 분석하는 방법이다. 오실레이터를 이용한 분석은 추세분석이나 패턴 분석이 보합 국면, 즉 가격의 변동 폭이 미미할 때 분석하기 어려운 점을 보완해 주며 추세가 뚜렷하지 않을 때 유용하게 이용된다.
MACD가 시그널선을 뚫고 내려가면 매수 구간이고, 반대로 뚫고 올라가면 매도 구간으로 볼 수 있을 것이다. MACD 보조지표를 보면 이와 같은 값 외에도 히스토그램으로 구현된 값이 있습니다. 이를 오실레이터 지표라고 합니다.
이렇게 오실레이터 지표가 있는 이유는 MACD와 시그널 선이 후행성 지표이기 때문이다. 그래서 매수와 매도 구간의 반응을 늦게할 수밖에 없게 된다. 즉, 후행 지표는 과거 데이터를 분석해서 그에 대한 값을 나타내는 것이다. 당연히 느릴 수밖에 없다. 그렇기 때문에 오실레이터를 같이 보며 보조지표를 해석한다.
MACD 오실레이터는 MACD와 시그널의 이격차를 막대그래프로 나타낸 지표다. 즉, 오실레이터와 MACD 보조지표에 부합되는 위치에서 매수, 매도 구간을 잡게 되면 꽤 좋은 위치에서 진입과 이탈을 할 수 있을 것이다. 물론, 이러한 보조지표가 항상 성공하는 것은 아니다. 시장에는 어떤 변수가 발생할지 아무도 모르기 때문이다.
◆ MACD 지표의 성질
위 파란색 선(MACD선), 빨간색 선(시그널선) 그리고 회색 그래프가 오실레이터입니다.
차트의 명제는 MACD와 Signal선이 모인 지점에서 주가 급등과 급락이 이루어진다는 명제입니다. 쉽게 말해 두선이 모인 지점에서 강한 주가 변동이 일어난다는 뜻입니다.
오실레이터 캔슬 우측에 보면 0이란고 숫자가 있습니다. 보통 '0'선 위에서 MACD 선이 signal 선을 돌파할 경우 급등이 나오는 경우가 많으면 MACD 선이 signal 선을 돌파하지 못한체 '0'선 밑으로 내려가면 급락이 많이 나옵니다.
'0'선은 상승과 하락의 분기점으로 '0'선 위에서 오실레이터가 양봉이 나오면 MACD선과 시그널선이 '0'선 위에서 놀면 상승추세로 보고 '0'선 아래에서 오실레이터 음봉이 나오면 MACD선 시그널선이 '0'선 아래 있으면 하락 추세로 봅니다. 장단기 이동평균을 활용하여 주가의 추세를 나타내는 보조지표 한마디로 추세지표(이동평균선에서 주가가 멀어지면 다시 주가는 이동평균선쪽으로 돌아오는 성질이 있는데 그걸 이용했다고 생각하면 편하다.)
*활용방법 방법1:Macd 0선 상향돌파시 매수,0선 하향돌파시 매도 장점:속임수가 적다 단점:후행성이다(무릎에서 사서 어깨에 판다,가장 보수적) 방법2:Macd 선이 signal 선을 상향 돌파할때(골든크로스) 매수,Macd 선이 signal 선을 하향 돌파할때(데드 크로스) 매도 장점:선행성이다 단점:거짓신호인 속임수가 있다. 방법3:Macd Oscillator 반전을 이용한 매매법 장점:신호가 제일 빠르다(초선행성) 단점:거짓신호가 너무나 많고 정확한 포착이 너무 힘들다. 방법4:macd가 signal 선과 많이 벌어져있을때 과열 또는 과매도 라고 판단하기.
*Macd설정 Macd의 단기기간은 12일 장기기간은 26일 signal선의 기간은 9일로 설정하시면 됩니다.
*추세별 활용법 상승추세:macd가 계속 0위에서 있을때는 상승추세이므로 그냥 놔둔다. 하락추세:macd선을 사용하지 않는다.(개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.) 횡보(비추세적):macd선을 사용하지 않는다.(개발자도 하락추세일때는 사용이 적합하지 않는다고 했다.)
*추세의 전환(상승추세--->하락추세,하락추세--->상승추세) 방법1사용:상승추세가 이동평균선의 추세선를 깨면서 동시에 macd도 0을 하향돌파하면 매도한다.(한마디로 추세분석 선행후에 macd를 보조지표로 사용하는것이 유용하다) 방법2사용:macd선이 signal선을 0위에서 하향돌파하면 상승추세에서의 단기주가하락으로 본다.(따라서 0을 하향 돌파 하지 않으면 추세가 이어질 것이라고 보고 계속 가지고 있는다.단기적인 성향이신분들은 0위에서의 데드크로스가 발생했을때 파시면 된다.) 반응형 MACD
지표의 이해 MACD( Moving Average Convergence and Divergence) 는 이름 그대로 이동 평균선(Moving Average)이 모였다(Convergence) 멀어졌다(Divergence)하는 경향을 표현한 지표로서 단기지수 이동평균선에서 장기지수 이동평균선을 뺀 값으로 구성된다.
계산식과 의미 MACD 선 = 단기 지수 이동평균 - 장기 지수 이동평균
이 지표를 만든 윌더는 RSI의 계산기간으로써 14일을 제시했는데 그렇다고 해서 반드시 이 기간 값을 사용할 필요는 없다.
실전에서의 활용 기준선의 활용 MACD와 기준선의 교차
(실전사례) MACD의 일반적인 적용
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