주식 스크리닝 엑셀 - jusig seukeulining egsel

HTS 활용

 특정 분야에 전문가거나 전업 투자자인 경우, 해당 산업과 개별기업에 대한 분석과 전망을 바탕으로 종목을 선택할 수 있다. 그러나 일반인 투자자들은 각자의 생업으로 바쁘다. 깊게 파고들어서 공부하고 분석할 시간과 여유가 없다. 프로들과는 다른 방식으로 종목에 접근해야한다.

 필자는 증권사 HTS의 스크리닝 시스템을 적극 활용할 것을 추천한다. 각 증권사별로 다양한 스크리닝 시스템을 제공한다. 여기서는 미래에셋대우의 KAIROS를 기준으로 설명하겠다.

 코드에 0544를 입력하면 종합종목검색이 뜬다. 여기서 필터링 기준을 설정할 수 있다.

https://www.miraeassetdaewoo.com/oms/omsclient.do?n=K001

미래에셋대우

www.miraeassetdaewoo.com

 위 주소에서 검색창에 0544를 검색하면 상세한 사용설명서가 나온다.

필터링 기준

 두 가지를 추천하고 싶다. NCAV 전략과 저PER+저PBR+저PCR+저PSR 전략 + 신-F 스코어. 필터를 이용하면 충분히 구현 가능하다. 각 전략에 대해서는 다른 글에서 상세히 다룰 예정이다. 여기서는 방법만 설명한다. 

*주의 : 필터는 최종결산월 기준이다. 최종결산월에서 시점이 좀 지났다면, 현재 상태를 체크할 필요가 있다.

1.NCAV 전략

 2단계 필터링으로 종목을 선정한다. 스크리닝과 가격 평가가 동시에 가능하다. 필터링을 거쳐서 남는 종목은 매매한다.

필터링 1

1)유동자산, 부채, 시가총액을 선택해 추가한다.

2)엑셀로 결과를 다운 받는다

3)엑셀 식을 이용해서 유동자산-부채>1.5*시가총액인 기업들만 남긴다.

4)홀딩스와 중국주식(종목코드 9로 시작)은 제외한다.

5)그럼 몇 종목 남지 않는다.

필터링 2

 필터를 100퍼센트 신뢰할 수 없기 때문에 진짜 NCAV에 해당하는지 공시자료를 보고 확인해야한다. 그리고 공시자료를 확인하면서, 유동자산에 대해 더 강한 기준을 적용한다.

<유동자산>

-현금 및 현금성 자산 100프로 인식

-매출채권 80프로 인식 or 충당률 반영

-재고자산 50~75프로 인식

 이래도 시가총액 보다 값이 크다면 매수하면 된다. 유동자산이 빠르게 감소하는 추세의 기업과 유동비율과 당좌비율이 위태로운 기업만 피하자. 1년에 한 번 재평가하고 리밸런싱한다.

2. 저PER+저PBR+저PCR+저PSR 전략 + 신-F 스코어

 강환국씨의 책에 나온 전략 두 가지를 섞은 것이다. 다만 종목 선정에 재무평가가 필요하다. 재무평가 방법은 2편에서 다루고 여기서는 엑셀에 옮기는 것까지만 쓰겠다.

1)필터 설정

2)엑셀에 저장해서, PER, PBR, PSR, PCR에 대한 순위를 매긴다. 엑셀 기능을 적극 활용하자. 비율이 낮은 게 순위가 높은 것이다.

3)순위합이 적을 수록 저평가주라고 생각하고 차례대로 분석해간다. 재무건전성과 가격에 대해 분석한다.

재무 건전성과 가격분석은 2,3편에서 차례로 다룰 예정이다.

+)문제가 될까바 종목코드와 종목명은 가렸습니다. 종목선정에 대해 더 궁금한 사항이 있으면 댓글로 남겨주세요. 

요즈음 리딩방이 대~~~세 더군요 ㅎㅎ. 그래서 주린이 끝판왕으로서 제 역할에 다하고자 저도 '나름의 종목 추천'을 해드려야 겠다는 생각이 들었습니다.  주변에서 다들 주식 얘기만 하는데 빠지면 섭하실 것 같아서 이 글을 씁니다. 어떻게 종목을 발굴할 것인가에 대한 내용으로 포스팅 한적이 있습니다.  좋은 주식을 골라내는 눈을 갖는것이 주식투자에 처음과 끝이라고 볼 수 있는데 그 첫걸음에 대한 얘기 였습니다. 

johnbur.tistory.com/50

어떻게 종목을 발굴할 것인가?(올림픽종목피하기)

안녕하세요. 지난 주에 주식 종목을 찾다가 공유하면 좋을 것 같은 내용이다 싶어서 글 써봅니다. 여러분들은 주식발굴 시 어떤 방법을 사용하시나요? 2가지 기준으로 회사를 발굴 할 수 있습니�

johnbur.tistory.com

그래서 종목 추전은 아니고 무료로 나누어주는 실적데이터가 있어서 공유를 하려고 합니다. 바로 세종데이터에서 매 분기별로 공개하고 있는 '산업별 실적 스크리닝' 입니다. 하기의 링크를 타고 들어가면 2분기 까지의 실적을 한눈에 들어야 다 볼 수 있는 엑셀 파일을 다운로드 하실 수 있습니다. 

sejongdata.co.kr/new_%EC%9E%90%EB%A3%8C%EC%8B%A4?uid=192&mod=document&pageid=1 

2Q20 산업별 실적 스크리닝

– 2020년 8월 17일(금)까지 발표된 자료를 바탕으로 제작되었습니다. – 연환산: 최근 4분기 합, 시가배당률: 2018년 배당금 기준, 산업분류 기준: 자체분류 – OPM: 영업이익(연환산) / 매출액(연환산

sejongdata.co.kr

유로 데이터 제공 업체들에 전혀 뒤지지 않는 좋은 정보들이 이 파일 속에 많이 있습니다. 도구를 얻었으니 어떻게 쓸것인가에 대한 아이디어만 장착하면 결과물들을 얻을 수 있을것 같습니다. 투자를 현재 하시고 계시는 분들도 그리고 이제 시작하시려는 분들도 많은 공부를 할 수 있는 도구인것 같아서 매우 추천드리는 바입니다. 이 데이터를 가지고 많은 가공을 해보시면 실력도 많이 늘것 같습니다. 꼭 이번주말에 트라이해보세요 ㅎㅎ. 

BOTTOM-UP 방식으로 기업의 펀더멘털(매출/영업이익)에 대한 정보를 우선 확인하고 산업별로 좁혀 갈수도 있고 TOP-DOWN 방식으로 요즘 핫한 특정 산업별로 스크리닝을 한 후 그 안에서 펀더멘털을 확인할 수도 있습니다. 이 데이터가 맘에 드는점은 이렇게 선별한 기업들 중에서도 산업내에서 중복이 없도록 스크리닝을 할 수 있게 산업명(소,중,대)으로 구분지어져 있고 주요제품에 대한 정보도 있어서 포트폴리오를 중복없이 잘 짤 수 있게 도움을 주는것 같아 마음에 듭니다.

거미가 거미줄을 점점크게 만들어서 먹이를 먹을 수 있는 확률을 높이듯이 주식초보자들은 더 많은 종목을 알아야 한다고 생각합니다. 점점 많은 종목을 알게 되면서 더 많은 기회를 얻을 수 있다고 생각합니다. 이렇게 좋은 데이터를 '무료'로 배포하고 있는 세종데이터 관계자 여러분 감사합니다. 내년엔 세종데이터 구독 트라이요~~~~!!! 현재 코스피, 코스닥 시장에 올라와 있는 기업들이 대략 2200개 정도된다고 합니다. 처음에는 벅차겠지만 꾸준히 좀 더 좋은 종목을 선별하려고 아이디어를 만들고 아이디어를 검증하고 평가하면서 투자의 성공확률을 높일 수 있을거라 생각합니다.

이 자료에서 선별된 종목들이 있다면 추가적으로

1) 종목이 상장된 이후 부터 현재까지 펀더멘탈 추이 확인할것

- HTS에 시계열 분석이 가능하고 엑셀로 축출도 가능하고 하네요. 그럼 상장이후부터 1.매출액, 2영업이익, 3)당기순이익을 쭈욱 뽑아서 주가와 확인하고 패턴을 찾아봅니다. 저번주 일요일 '신과함께' 정채진 님 편에서 내용이 나왔는데 다시한번 듣고 저도 만들어봐야 할것 같습니다. 만약 성공하면 포스팅 합니다 ㅎㅎ^^. 

2) 영업레버리지가 생기는 환경인지 확인

- 영업레버리지는 고정비과 변동비의 변화에 의해서 즉 원가 절감으로 인한 이익의 증대를 말하는건데요. 주로 원자재가격의 하락이 주요한 부분이죠. 이런 환경의 어드벤티지를 가져가는지 확인하는게 중요할것 같습니다. 대표적으로 화학주 3분기 실적이  아~~~주 좋을 예정이죠. 

3) 매출구성의 변화가 있는지

- 기업의 체질이 변화했는지 여부를 확인해야 합니다. 단순히 회사에서 어떤 산업군으로 투자를 진행하고 있다는 식의 단순정보가 아닌 비지니스 모델이 바뀌면서 매출 비중이 변화가 일어나고 있는지 살피는 것입니다. 숫자로 보여지는 변화가 있는지 확인하는게 중요한것 같습니다. 

위에 언급한 내용들만 따라서 확인하셔도 엄청 많은걸 하신거라 생각합니다. 돈을 잃을 확률을 엄청 많이 낮춘것이죠! 저도 이렇게 포스팅을 하면서 다시금 공부하게 됩니다. 물론, 이거보다 저거보고 산만하게 리서치를 하긴 하는데 중요한 정보는 꼭 찔러보고 넘어갑니다ㅎ. 다들 좋은 주식 발견해서 장기투자하시길 기원하는 맘에서 포스팅 해봤습니다. 

그럼 모두 건투합시다! ^^